报告题目：Numerical method for singular drift stochastic differential equation driven by

fractional Brownian motion

报告人：胡耀忠教授（阿尔伯塔大学(Alberta University) ）

报告地点：（黄家湖校区）22515

报告时间：2024年7月3日11:00

摘要：In this talk, I will present a joint work with Hao Zhou and Jingjun Zhao on the backward Euler scheme for stochastic differential equation with general singular drift driven by fractional Brownian motion of Hurst parameter H between ½ and 1. We obtain the optimal rate of convergence 1, improved the known ones H or 2H-1.

个人简介：自大学毕业后，胡耀忠教授在李国平院士的指导下，开始从事系统科学、随机力学等领域的研究；1984年从中国科学院武汉数学物理研究所硕士毕业后，留在所里工作。先后于1986底-1988初和1991年初-1992年初两次派往法国，师从国际上著名概率学家P.A.Meyer从事随机分析研究，并于1992年初在法国取得博士学位；1997年至2017年在美国Kansas大学任助理教授、副教授、教授； 2017年8月起到加拿大Alberta大学任Centennial Professor。胡教授长期从事概率统计、随机系统的理论及其在金融、工程、量子物理中的应用研究，在概率统计领域的一流期刊等发表论文近180多篇；2015年当选美国统计研究院会士（Fellow of Institute of Mathematical Statistics)。